【本文精要】從主力8月合約來看，前20名持買單和賣單量分別為 14336手和15025手，但國泰君安連續第二天成為淨多頭，分別持有2139手多單和2079手空單。不過，國泰君安雖多空互開，但是其空頭席位增倉 962手，多於多頭增倉的533手。不過從持倉來看，多空雙方勢均力敵，分歧已經趨於白熱化。

從主力8月合約來看，前20名持買單和賣單量分別為14336手和15025手，但國泰君安連續第二天成為淨多頭，分別持有2139手多單和 2079手空單。不過，國泰君安雖多 空互開，但是其空頭席位增倉962手，多於多頭增倉的533手。

15日，市場兩 大焦點終於揭開神秘面紗——上半年宏觀經濟數據基本符合預期、農行(601288,股吧)上市也未成為多頭反攻契 機。

而股指期貨尾盤跟隨大盤跳水走低，四個合約全線下跌，主力移倉使8月合約成主力合約，4004手7月合約進入交割日，留倉資金約 12.6億元，交割日隱憂提前釋放。不過從持倉來看，多空雙方勢均力敵，分歧已經趨於白熱化。

主力合約平穩移至8月

昨天，在宏 觀經濟數據公佈以後，滬深300開始強力反彈，不過大盤再次重演前期沖高回落走勢，銀行、保險、證券等金融行業紛紛下跌。

而股指期貨與滬深300 走勢如出一轍，四個合約全線收跌，成交量合計放大至47.85萬手。其中，IF1007合約盤中最高至2695點，最低為2601.2點，報收 2603.2點，跌37.6點或1.42%，成交量和持倉量分別為79047手和4004手；新主力合約IF1008合約盤中最高至2738點，最低至 2608點，終收報2610.8點，下跌42.4點或1.6%，成交持倉量分別為392898手和20498手，大幅增倉；IF1009合約收盤下跌 1.57%；IF1012合約收盤跌1.73%。

由於今天是7月合約的交割日，資金為了規避交割日風險，昨天7月合約的持倉量已經明顯下降，全日持倉量減少6540手至4004手，該合約留倉 資金約12.6億元，預計交割日隱憂提前釋放。

而8月合約則成功躋身為主力合約，市場參與熱情遞增。而從期現溢價來看，1007合約延續第四個交易日出現貼水，以期現的收盤價計算，貼水幅度 達到0.17%，而1008合約與現貨指數相比也僅升水2點。